李雪健1954年2月出生於山東菏澤市的農民家庭。1965年，11歲的李雪健隨父親前往貴州三線支邊，16歲進工廠勞動，在中學、工廠、部隊均為業餘文藝宣傳隊演員。1973年，19歲的李雪健參軍，1976年調入中國人民解放軍二炮文工團話劇隊，1977年考入空政文工團，1978年進入中央實驗話劇院。1983年，李雪健和同是演員的于海丹舉行簡單樸素的婚禮，育有一子李亘，並考上北京電影學院導演系的研究生。